Indikatorer för tekniska analyser och oscillatorer. Indikatorer är beräkningar baserade på pris och volym av en säkerhet som mäter sådana saker som pengaflöde, trender, volatilitet och momentum. Indikatorer används som en sekundär åtgärd till de faktiska kursrörelserna och lägger till ytterligare information till Analys av värdepapper Indikatorer används på två huvudsakliga sätt för att bekräfta prisrörelsen och kvaliteten på diagrammönstren och för att bilda köp och sälj signaler. Det finns två huvudtyper av indikatorer som leder och saktar. En ledande indikator föregår prisrörelser, vilket ger dem en förutsägbar Kvalitet, medan en nedslagsindikator är ett bekräftelsesverktyg, eftersom det följer prisrörelsen. En ledande indikator anses vara den starkaste under perioder av sidled eller icke-trending handelsintervall, medan de släpande indikatorerna fortfarande är användbara under trendperioden. Det finns också två Typer av indikatorkonstruktioner de som faller i ett avgränsat område och de som inte är de som är bundna inom Ett intervall kallas oscillatorer - det här är den vanligaste typen av indikatorer Oscillatorns indikatorer har ett intervall, till exempel mellan noll och 100, och signalperioder där säkerheten överköpts nära 100 eller överlämnas nära noll. Oavgränsade indikatorer utgör fortfarande köp och sälj Signaler tillsammans med styrka eller svaghet, men de varierar på sätt som de gör detta. De två huvudsakliga sätten som indikatorer används för att bilda köp och sälja signaler i teknisk analys är genom övergångar och divergens. Crossovers är de mest populära och återspeglas när antingen Priset rör sig genom det glidande genomsnittet eller när två olika glidande medelvärden överstiger varje andra vägsindikator används är genom divergens, vilket händer när riktning av prisutvecklingen och riktningen för indikatortrenden rör sig i motsatt riktning. Dessa signaler För att indikera användare att kursutvecklingen är svag. Indikatorer som används i teknisk analys ger en extremt användbarhet L källa till ytterligare information Dessa indikatorer hjälper till att identifiera momentum, trender, volatilitet och olika andra aspekter i en säkerhet för att hjälpa till i den tekniska analysen av trender. Det är viktigt att notera att medan vissa handlare använder en enda indikator enbart för köp och sälj signaler, Används bäst i samband med prisrörelse, diagrammönster och andra indikatorer. Akkumuleringsdistributionslinjen Den ackumulerade distributionslinjen är en av de mer populära volymindikatorerna som mäter pengaflöden i en säkerhet. Denna indikator försöker mäta förhållandet mellan köp och försäljning genom att jämföra Prisrörelsen för en period till volymen av den perioden. Acc Dist Close - Låg - Hög - Stäng Hög - Låg Period s Volym. Detta är en obegränsad indikator som helt enkelt håller en löpande summa under perioden för säkerheten Traders look För trender i denna indikator för att få insikt om inköpsvolymen jämfört med försäljningen av en säkerhet Om en säkerhet har en ackumuleringsfördelningsledning som jag S trend uppåt, det är ett tecken på att det finns mer köp än att sälja. Medelriktat index Det genomsnittliga riktningsindexet ADX är en trendindikator som används för att mäta styrkan i en aktuell trend. Indikatorn används sällan för att identifiera riktningen av Nuvarande trend men kan identifiera drivkraften bakom trenderna. ADX är en kombination av två prisförskjutande åtgärder, den positiva riktningsindikatorn DI och den negativa riktningsindikatorn - DI ADX mäter styrkan i en trend men inte riktningen DI mäter styrkan Av den uppåtgående trenden medan - DI mäter styrkan i den nedåtgående trenden Dessa två åtgärder är också ritade tillsammans med ADX-linjen Mätt på en skala mellan noll och 100, avläsningar under 20 signaler en svag trend medan avläsningar över 40 signalerar en stark trend. Aroon Aroon-indikatorn är en relativt ny teknisk indikator som skapades 1995. Aroon är en trendindikator som används för att mäta huruvida en säkerhet är i en uptrend o R nedåtgående trend och storleken på den här trenden. Indikatorn används också för att förutsäga när en ny trend börjar. Indikatorn består av två linjer, en blå linje av Aroon och en röd prickad Aroon-linje. Aroon-upplinjen mäter Hur mycket tid det har varit sedan det högsta priset under tidsperioden Aroon-nedåtriktningen mäter å andra sidan tiden sedan lägsta pris under tidsperioden Antalet perioder som används vid beräkningen är beroende av Tidsramen som användaren vill analysera. Aroon Oscillator En utvidgning av Aroon är Aroon-oscillatorn som enkelt visar skillnaden mellan Aroon upp och ner linjer genom att subtrahera de två linjerna. Denna linje är sedan ritad mellan ett intervall på -100 och 100 Centrallinjen vid noll i oscillatorn anses vara en stor signallinje som bestämmer trenden. Ju högre värdet på oscillatorn från mittlinjen är, desto mer uppåtriktad styrka finns det i säkerhetsnivån E sänker oscillatorns värde är från mittlinjen, desto mer nedåtriktat tryck En trendomvandling signaleras när oscillatorn passerar genom mittlinjen. Till exempel när oscillatorn går från positiv till negativ, bekräftas en nedåtgående trend. Divergens används också i Oscillator för att förutsäga trendomvandlingar En reverseringsvarning bildas när oscillatorn och prisutvecklingen rör sig i motsatt riktning. Aroon-linjerna och Aroon-oscillatorerna är ganska enkla begrepp för att förstå men ge kraftfull information om trenderna. Detta är en annan stor indikator för att lägga till Någon teknisk säljare arsenal. Moving Average Convergence Den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen MACD är en av de mest kända och använda indikatorerna i teknisk analys Denna indikator består av två exponentiella glidmedel som hjälper till att mäta fart i säkerheten MACD är helt enkelt Skillnaden mellan dessa två glidande medelvärden ritade mot en mittlinje. Mittlinjen är t Han pekar på vilka de två glidande medelvärdena är lika. I kombination med MACD och mittlinjen ritas ett exponentiellt rörligt medelvärde av MACD självt på diagrammet. Tanken bakom denna momentumindikator är att mäta kortsiktigt moment i förhållande till långsiktig momentum till Hjälp signalen den aktuella momentanriktningen. MACD kortare termen glidande medelvärdet - längre sikt glidande medelvärde. När MACD är positiv signalerar den att det kortare termiska glidande medlet är över det längre sikt glidande medeltalet och föreslår uppåtgående momentum. Motsatsen gäller sant när MACD är negativ - detta signalerar att den kortare termen är under det längre och föreslår nedåtgående moment När MACD-linjen passerar över mittlinjen signalerar den en korsning i de glidande medelvärdena. De vanligaste glidande medelvärdena som används vid beräkningen är 26-dagars Och 12-dagars exponentiella glidmedelvärden Signalinjen skapas vanligen genom att använda ett nio dagars exponentiellt glidande medelvärde för MACD-värdena. Dessa värden kan adjusas För att möta teknikerens behov och säkerheten För mer volatila värdepapper används kortare löptidvärden medan mindre volatila värdepapper ska ha längre medelvärden. En annan aspekt av MACD-indikatorn som ofta finns på diagram är MACD-histogramet Histogrammet är ritat På mittlinjen och representerad av staplar Varje stapel är skillnaden mellan MACD och signallinjen eller i de flesta fall det exponentiala glidmedlet på nio dagar. Ju högre staplarna är i vilken riktning desto mer momentum ligger bakom den riktning som Staplar punkt Mer information om detta finns i Moving Average Convergence Divergence - Del 1 och Part 2 och Trading MACD Divergence. Som du kan se i Figur 2 genereras en av de vanligaste köpsignalerna när MACD passerar över signallinjen blå Streckad linje, medan säljsignaler ofta inträffar när MACD korsar under signalen. Relativ styrka Index Relativstyrkets index RSI är en annan av de mest använda och kända momentum ind Icators i teknisk analys RSI hjälper till att signalera överköpta och överlämnade villkor i en säkerhet Indikatorn är upptagen i ett intervall mellan noll och 100 En läsning över 70 används för att föreslå att en säkerhet överköptes, medan en avläsning under 30 används för att föreslå att Den är översoldad Den här indikatorn hjälper handelsmän att identifiera om ett säkerhetspris har blivit orimligt tryckt till nuvarande nivåer och om en omkastning kan vara på väg. Standardberäkningen för RSI använder 14 handelsdagar som grund, vilket kan anpassas för att mötas Användarens behov Om handelsperioden justeras för att använda färre dagar, kommer RSI att vara mer flyktig och kommer att användas för kortare affärsperioder. För att läsa mer, se Momentum och Relative Strength Index Relative Strength Index och dess Failure Swing Points Och lära känna oscillatorer - Del 1 och Del 2.Onbalans Volym OBV-indikatorns volymbalans är en välkänd teknisk indikator som speglar volymvolymer. Det är också en av si Mplest volymindikatorer för att beräkna och förstå. OBV beräknas genom att ta den totala volymen för handelsperioden och tilldela den ett positivt eller negativt värde beroende på om priset är upp eller ner under handelsperioden När priset har gått upp under handelsperioden , Volymen tilldelas ett positivt värde medan ett negativt värde tilldelas när priset är nere för perioden. Den positiva eller negativa volymen för perioden läggs sedan till i en summa som ackumuleras från början av åtgärden. Det är Viktigt att fokusera på trenden i OBV - det här är viktigare än det verkliga värdet av OBV-mätningen. Denna åtgärd expanderar på grundvolymmåttet genom att kombinera volymen och prisrörelsen. För mer insikt, se Introduktion till volym. Sektorkastisk oscillator Den stokastiska oscillatorn är en av de mest kända momentumindikatorerna som används vid teknisk analys. Tanken bakom denna indikator är att i en uptrend bör priset stängas nära Höga handelsvolymer, signalerar uppåtgående fart i säkerheten I nedtrenden bör priset stängas nära låga av handelsintervallet, vilket signaliserar nedåtgående momentum. Den stokastiska oscillatorn är ritad inom ett intervall av noll och 100 och signalerar överköpta förhållanden över 80 Och överförda förhållanden under 20 Den stokastiska oscillatorn innehåller två linjer Den första raden är K, som i huvudsak är den råa metoden som används för att formulera tanken på momentum bakom oscillatorn. Den andra raden är D, som helt enkelt är ett glidande medelvärde av K D-linjen anses vara den viktigaste av de två linjerna som den ser att producera bättre signaler. Den stokastiska oscillatorn använder vanligtvis de senaste 14 handelsperioderna i beräkningen men kan anpassas för att tillgodose användarens behov. För att läsa mer, Kolla in Lär känna Oscillators - Del 3.Spotting Breakouts så enkelt som ACD. Trading guru Mark Fisher är ingen vanlig marknadsaktör. Systemet han lär ut är han och hans 75-p Lushandlare på MBF Clearing Corp använder sig för att leva på New York-marknaderna dag och dag Utbyta allt från grundläggande råvaror som naturgas och råolja till flyktiga lager, hans handlare modiga råvarorna eller arbeta från datorterminaler Arbete Fråga bara vem som helst på Fisher s firma vad de tycker om systemet, och de kommer att berätta det. Basics Fisher beskriver sitt ACD-system och hur det fungerar i en bok med titeln The Logical Trader Till skillnad från många när det gäller att hjälpa handlare, Han är ganska glad att dela med sig av det system han använder, eftersom han tror att fler människor använder det, desto effektivare kommer det att vara. Baserat ger hans system A - och C-poäng för inmatning av en handel och B och D-poäng som utgångar - därmed namnet Det är en breakout-strategi som fungerar bäst i volatila eller trendiga marknader med en särskild grupp av lager och råvaror. De med hög volatilitet fungerar bäst. Han använder ofta naturgas och råolja som exempel i sin bok, men han m Entions varor som socker och en mängd lager Dessa referenser är bra tips på den typ av marknader som det är bra att använda ACD. Figure 1 S P500 Index fem minuters diagramdiagram som tillhandahålls av Intradag data av. I SP 500 Index fem minuters diagram i figur 1, som visar de första tio handelsdagarna i mars 2004 med ACD-signaler, beräknas öppningsområdet ELLER blå linjer med hjälp av intervallet för de första 15 minuterna av handelsdagen. En A-röd linje uppträder När indexet bryts tre punkter över öppningsområdet sker en A-nedröd linje när priset bryter en viss mängd under öppningsområdet och stannar där Observera att en indikator som det relativa hållfasthetsindexet ofta kan hjälpa till att bekräfta köp - och säljsignaler. En säljsignal Tillsammans med negativ divergens görs en god försäljningssignalbekräftelse - se nedgången på den åttonde dagen i månaden Om indexet skulle sätta in en A upp och sedan bryta ner under öppningsområdet skulle handlaren vända sin position v Hön en C-ner sattes in, 0 5 poäng under öppningsområdet low. A. Ett nytt system är född Samtidigt som han arbetade på ett system för handel som doktorand vid Wharton School of Business i början av 1980-talet såg Fisher vikten av att Öppningsintervall hålls vid inställning av tonen för handelsdagen När det gäller råolja där öppningsintervallet vid tiden var 10 minuter var öppningsintervallet högt eller lågt av dagen mellan 17 till 23 av tiden. Om marknaderna var Verkligen slumpmässigt och eftersom det finns 32 tio minuters perioder under handelsdagen, kan man förvänta sig att öppningsintervallet är högt eller lågt 1 16 eller 6 25 av tiden 1 32 för hög och 1 32 för lågt Sätt på ett annat sätt Sannolikheten för att öppningsområdet kommer att vara antingen högt eller lågt för dagen är mer än tre gånger vad man skulle förvänta sig om marknadsrörelser var riktigt slumpmässiga, vilket har skrivits av slumpmässig promenadteori. Fisher är inte den enda personen som har upptäckt Detta faktum Ett antal handelssystem som används idag är beroende av Ett öppningsområde för att ge ledtrådar till riktningsperspektiv. Här är hur en näringsidkare använder ACD-systemet på en viss dag Först följer han eller hon över världsmarknaden ungefär en timme innan marknaden öppnar. Det hjälper honom eller henne att få en känsla för vad Handlare runt om i världen gör det här Nästa är det viktigt att läsa råvarurapporter Vilka rapporter kommer ut idag som kan få ett starkt inflytande på näringsidkarens marknad En råoljehandlare skulle till exempel följa OPEC: s organisation för oljeproportionsländernas möten För eventuella tecken på minskning eller ökning av produktionskvoter, väderrapporter som påverkar oljekonsumtionen, den veckovisa oljebeståndsrapporten samt de veckovisa naturgasförvaringsfaktorerna. När marknaden öppnas följer SP 500 Index-handlaren till exempel de första 15 Minuter av marknaden, som är öppningsområdet ELLER används i exemplet ovan, markerar höga och låga horisontella linjer på hans eller hennes diagram för dagen. Denna näringsidkare väntar sedan på att en A upp eller en A kommer att inträffa i Detta fall rör sig indexet över OR och stiger ytterligare tre punkter som sätter in en A-upp. Näringsidkaren ställer en stopporder och köper indexet vid A up A-stoppförlusten skulle ställas in under det låga värdet av OR B - Gå ut så att om marknaden rör sig i oönskat riktning för mer än det här beloppet när näringsidkaren är i handeln, skulle han eller hon komma ut - bäst för att hålla pengarna att handla en annan dag om handeln fortsatte i önskad riktning för Dag näringsidkare skulle han eller hon avsluta handeln nära slutet av dagen. AC sker om A-upp-signalen genereras, men sedan handlar indexet under öppningsområdet. Med den nedre gränsen för OR-utgången skulle näringsidkaren Avsluta när denna linje trängs in och omvänd hans eller hennes position säljer kort när en C ner sätts i AC nere eller C up-rörelserna är mycket sällsynta De är intressanta eftersom de senare på dagen de inträffar desto intensivare flyttar desto mindre tid Näringsidkare måste lämna en handel på en omvändning desto mer brådskande blir det och hönan Den större volatiliteten Enligt Fisher är det här ett exempel där det kan vara en bra idé att stanna kvar i en handel över natten, eftersom marknaderna ofta upplever luckor vid öppet nästa dag. Figur 2: Diagram som visar fem minuters barer. Figur 2 visar vi ett diagram som visar fem minuters staplar, öppningsintervall, en A upp och C ner. Handeln noterades när aktiekursen vid A-uppgången slutade ut när den handlades under B-utgången längst ner på Öppningsintervall AC down-handel inmatades med stopp D-utgång om indexet stänger över övre gränsen för öppningsområdet. AC ned sker om A-upp-signalen genereras, men sedan handlar indexet under öppningsområdet. Gränsen för OR-utgången kommer näringsidkaren att avsluta när denna linje trängs in och omvänd hans eller hennes position säljer kort när en C-ner sätts i C ner eller C-rörelserna är mycket sällsynta. De är intressanta eftersom de senare på dagen Inträffa, ju mer intensiv flytten desto mindre tid handlare har t O avsluta en handel på en omgång, desto mer brådskande blir det och därmed desto större volatilitet Enligt Fisher är detta en förekomst där uppehälle i handel över natten kan vara en bra idé, eftersom marknader ofta upplever luckor vid öppnandet av Nästa dag. Välj din tidsram ACD-systemets skönhet är att den fungerar på nästan vilken tid som helst. En daghandlare kan använda en femminutersperiod som sin grund för handel, medan en långsiktig näringsidkare kan använda dagliga data. För ett längre perspektiv beskriver Fisher makro-ACD. Det kräver fortfarande referens till intradagdata för att bestämma öppningsintervallet och A uppåt eller nedåt. Skillnaden är att nu den långsiktiga näringsidkaren håller en poäng av poängen varje dag i en löpning Total Fisher tilldelar dagliga värden baserat på marknadsaktioner Till exempel, om aktiekapitalet placeras i ett A tidigt på dagen och aldrig handlar under öppningsområdet, skulle dagen tjäna 2 poäng om den sätter in en A-ned och aldrig stänger Ovanför eller ger han en 2 hans dagliga Skala varierar från 4 till 4 totalt hålls och varje dag läggs det nya dagliga värdet till medan den äldsta poängen för 30 dagar sedan tas bort. På en dag då löpande ökningen ökar skulle den långsiktiga näringsidkaren betrakta denna hausse desto mer Snabbt värdet ökar eller minskar, desto mer bullish eller bearish. En fullständig diskussion om denna strategi ligger utanför denna artikels räckvidd, men det är tillräckligt att säga att Fisher har funnit att det fungerar väldigt bra för att ge sina handlare en Makro titta på marknaden där de handlar De som är intresserade av att lära sig mer råds att få en kopia av The Logical Trader eller gå till Fishers hemsida. Han erbjuder en abonnemangstjänst till dem som vill få regelbunden information om värdena på A och C poäng på olika aktier och råvaror, samt detaljer om hur man bäst kan använda sitt system. Slutsats - Icebergs tips Principerna som diskuteras här är bara en glimt av hur ACD-systemet fungerar, så innan du använder det, se till att du gör det Mer läsning och läxa Systemet är inte heller en strategi för plug-and-play-handel som kan användas på något eget kapital. De aktier som fungerar bäst för ACD är mycket volatila, mycket likvida massor av daglig handel och är föremål för långa trender - valutor Tenderar att fungera mycket bra med ACD-systemet Tänk på att även om vi använde SP 500 Index i ovanstående exempel sa Fisher i en telefonsamtal att det inte fungerar särskilt bra och att han anser att det finns mycket bättre kandidater att Handla med ACD Det är också viktigt att notera att det inte fungerar bra med låg volatilitet aktier som fastnar i ett handelsområde. Om du letar efter nya och intressanta handelsideer att driva och du är inte rädd att göra något arbete, ACD-systemet erbjuder ett annat sätt att titta på marknader och en metod att dra fördel av den dagliga volatiliteten och trenderna i aktier, råvaror och valutor. Räntesatsen vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som upprätthålls vid Federal Reset Erve till en annan depositarinstitut.1 En statistisk mätning av avkastningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud På ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Introduktion till den logiska näringsidkaren tillämpar en metod för galenskapet. Mark B Fisher Publicerad av John Wiley Sons, Inc. När du går in för Din årliga fysiska, läkaren tar ditt blodtryck, lyssnar på ditt hjärta och lungor, drar lite blod osv. På grundval av alla dessa indikatorer bestämmer doktorn hur hälsosamt du är Nu antar att patienten faller död precis där på undersökningstabellen, han har ingen puls. Då spelar ingen roll vad hans kolesterolnivån var, rätt No pulse no life. Jag använder denna analogi för att förklara ACD-metoden. I handel kommer du att vara Tittar på olika faktorer, inklusive svängningar, glidande medelvärden osv. Men det kommer alltid att finnas en underliggande faktor - som patientens puls - utan vilken allting blir meningslöst. Pulsen är ACD-faktor Det spelar ingen roll om 64 ut Av 65 indikatorer är en handelstransaktion Om ACD är den saknade indikatorn så är det ingen handel. Så vad är detta ACD och vad handlar det om ACD är det namn jag har gett min handelsmetodik, vilket kan vara Tillämpas på praktiskt taget alla varor, aktier eller valutor så länge som det finns tillräcklig volatilitet och likviditet. Den grundläggande förutsättningen för ACD är att plotta särskilda prispunkter som vi kommer att diskutera djupt i förhållande till öppningsområdet. Jag har handlat med ACD för Nästan 20 år S och jag använder det fortfarande idag Jag har lärt det till tusentals andra människor under de senaste 15 åren, som i sin tur har anpassat det för att passa egna handelsstilar och parametrar. Min poäng är att ACD har en beprövad rekord, inte bara för Jag men också för många andra professionella handlare. Därför kan det införlivas i ditt handelssystem för att hjälpa dig att rita ut och genomföra din handelsstrategi. Men innan vi går längre måste jag ange att handel är en inneboende riskabel strävan och därför inte Lämplig för alla Eventuella investeringar i derivat eller lager kan göra att du riskerar att förlora ett belopp som är ännu större än din ursprungliga investering. Se hela ansvarsfriskrivningen i tillägget till den här boken. Mitt syfte i denna bok är inte att sälja dig på handel utan att Visa dig den metod som jag, liksom andra som jag har utbildat, har använt När du går igenom den här boken, behåll en penna och en papperspappa handy så att du kan följa med handelsexemplen Oavsett om du är en nybörjare eller du Jag har varit på det här ett tag, tror jag att du kommer finna att ACD-systemet har något för dig och din typ av handel. Den logiska handlaren ACD Daily är en oberoende innehållsleverantör som inte är ansluten till MBF Clearing Corp, se fullständiga ansvarsfriskrivningar.
No comments:
Post a Comment